Androidスマートフォン、タブレット、iPhone、iPadをお持ちの場合は、Microsoft Authenticatorを利用してください。
機器をお持ちでない場合は、セキュリティキーをご用意いただいた上で、そちらを用いて多要素認証を利用してください。
Windows11/Macとスマホ等を組み合わせて設定する方法は、操作の手間が増えるため非推奨です。
操作内容は、ブラウザ操作の部分をWindows11/Macでおこなうこととなります。
大筋としては、「スマートフォン / タブレットのみで多要素認証を設定する」手順の通りです。
必要な場合はそちらを参照してください。